今日は一日がんばりましたっ！

今日は一日パソコンの前でＭＴ４と格闘してました。

データマイニングするための前処理として、DBに格納するための各種フラグをＭＴ４からcsvで書き出す必要があるのですが、書き出し用ＥＡに先日の数理システムコンファレンス２００８で得たノウハウを注ぎ込むのに一苦労でした、、、、。

久しぶりに書き出し用ＥＡをいじったせいもあり、今までに見えなかった不具合なども発見し、修正に追われました。
とりあえず一通りは完成した感じなので次の作業に移ろうと思います。
とはいってもこの先、書き出しＥＡを何度もいじる事になるとは思いますが、、、。

不思議なもので会社に一日居ると、肩が凝って凝ってしかたありませんが、家だとほとんど肩凝りを感じません。不思議です。本当に不思議です。
姿勢のせいでしょうか。うちがイイ椅子だからでしょうか( ＾ω＾ )

明日から仕事ですねぇ～ 皆さんがんばりましょうっ！！

六本木ヒルズ49Fからの眺め

今日は数理システムユーザコンファレンス２００８に参加してきました。
会場はとてもイイ眺めでした。写真は撮ってませんが ( ﾟдﾟ)ﾎﾟｶｰﾝ

午前の部しょっぱなから参加し、懇親会まで楽しみました。

目的の「VMStudioによる株価予測システム構築 5年で+1,200%の実績紹介」も前から2列目に陣取り、赤ペンでメモをとりまくり、質問までしました。久しぶりにまじめに授業を受けましたね

講演後の懇親会でも、金魚のフンのように後ろをついてまわり、全てのノウハウを吸収しました
とはいっても、やってることが高度すぎて、理解できませんでしたが、、、。

先生自体は大変気さくな方で、質問を受けると丁寧に答えて頂き、パソコンを使ってのデモも何度も見せて頂きました。

いろいろと得たことはあるのですが、一番のびっくりポイントは、データマイニングの際には日本株の4本値と出来高のみをネタにしている、ということです。
もっといろんな指標を駆使しているのかと思っていましたので目からウロコです。
まあ、その4本値をどういうふうにいじくるか？がミソなわけですが、、、。

あと、為替については、トライしたけどうまくいかなかったそうです。
株で実績を残している方でしたので、「そんなバナナ！！」と思いましたが、もしかして為替については、ほんとに出来ないのかも、、、、。

とはいっても、簡単に諦めるわけにはいかないので、やれるだけやってみようと思っています。

MT4で動作させる際は、高度なプログラミングスキルが必要だと改めて感じました。
その際はお助け願います ＞ マイナーさん

何事も勉強が肝心です。

今週末の数理システム ユーザーコンファレンス2008の「VMStudioによる株価予測システム構築 5年で+1,200%の実績紹介」の話中にチンプンカンプンにならないよう、株ロボを勉強中のえつしです。

株ロボは、Javaを使って株の自動売買プログラムを作成する、というものです。現状、リアルに自動売買はできませんが、コンテストで入賞すると賞金がもらえるそうです。
昔、MT4と株ロボどっちにしようか迷った事があったのですが、リアルで取引できるMT4に走ったのでした。

MT4も株ロボにも共通して言えることだと思いますが、ロジックやプログラミングのスキルも大切ですが、結局のところデータマイニングで勝てる法則を見つける事が大切だと考えています。

株ロボでの売買対象の銘柄のデータや、他に使用できるデータがあればDBに入れてマイニングしたいところですが、銘柄の4本足しかなさそうですね、、、。

外国為替のレート、銘柄の業種、DAWや原油、国債も扱えるようで、なかなか奥が深そうです。

金曜日まで激しく勉強して、分からない用語などは潰しておきたいですね。

とは言いながらも、レバレッジが効かせられるFXのほうが好きですけどね

目からウロコだった本

データマイニングに興味のある方は読んでみてください。

「その数字が戦略を決める」

まだ途中ですが、大変勉強になります。

これから先、ＦＸで本気で食べていこうと考えている僕にとっては目からウロコ落ちまくりです。

主にアメリカの企業の話ですが、日本でもこういうことやっているところあるでしょうね。

最近は次の記事もよく読みます。

http://japan.cnet.com/marketing/brainpad/

最近の急激なコンピュータ性能の発達、ネットワークの進化に伴い、データマイニングがやりやすい環境なんでしょうね。そういう自分もTurion Dualコアに、アプリケーションサーバ、DB、データマイニングソフトなんかを入れて大量データを処理させたりしてます。

これからは知っているものだけが勝てる時代のような気がします。

泣く子も黙る、クラスタリング

何を思ったか２日間で３投稿のえつしです。

ここ１週間は、EURUSD 15M ５万レコードを2006/7からDBにぶちこんで、クラスタリングを行っています。

まだまだデータマイニングは勉強中ですが、私の知識によるとクラスタリングを行うことによって、特徴を持ったグループごとに分けてくれるはずです。

なので、どういうグループ（フラグの塊）はBUYで利益を出すか、どういうグループはSELLで利益を出すか、どういうグループはヨコヨコなのか？というのをグループに分けてくれるのです（のはず）。とりあえず練習も兼ねて２０に分けてみました。現在、それらを見やすく整形中です。何をやるにしてもとにかく時間がかかるので大変です。

未だにソフトの使い方をマスターしていないせいもありますが、BUYとかSELLのフラグを入れずにクラスタリングしてしまいました、、、、orz

ま、いいか。このRSI,ADXの値から見ると、限りなくBUYで利益が出るグループ（クラスター）です（今までの経験上）。このグループの傾向を把握し、SELL,ヨコヨコがどういう特徴があるのか、どのフラグが大きな要素を持っているのか、マイニングぅ～していきたいと思います。

データマイニングしてわかったこと。その１

Dani Pedorosaがラグナセカを欠場して、「今日はつまんなーい」モードのえつしです。

データマイニングしてわかったこと（途中経過）を以下に記します。

１．やっぱりマーケットはランダムウォーク（に近い）です。
    M30しかやってませんが、一部のテクニカルは有効と思われますが、その他のほとんどのテクニカル(MT4標準)はあまり意味がありません。M30 EURUSDの場合で、意味があるところで言うと、RSI、MACD、ADX、etcです。

２．未来の事はマジでわかんない。
     例えば、１２時００分の時点で、ある複数のテクニカルにフラグが立ったとしましょう。ですが時間が経つにつれてランダムウォークなマーケットに飲み込まれ、本来なら買いサインだったのが負けてしまったりします。要は３０分、１時間程度ならある程度テクニカルでわかるが、時間が経てばたつほど、どっちに行くか分からなくなる、ということです。

３．残念ながらM30 EURUSDでは一目は全く機能しない。
    日本人が考案したとの事なので、かなりの思い入れと期待を込めておりましたが、少なくともDecisionTreeでデータマイニングゥ～すると、一目は意味を成さないことが判明しました。

４．結局、マーケット参加者がよく見ているのは、RSI、MACD、ADXなどである。(EURUSD M30に限る。)
この３つを押さえておけばイイという結果になりました。逆に言うと、他のテクニカルを盛り込んでもあまり意味がない（勝率が上がらない or 勝てる回数が減る）、ということです。その方向性でEA作りに頑張りたいと思います。

これからは、M30ではなく、M5あたりをやりたいと思います。